10초만에 이해하는 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략

10초만에 이해하는 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략

세계 투자대회 우승자 Larry Williams의 유명한 주식 투자 전략인 변동성 돌파 매매법을 알아봅니다.

전설적인 트레이더 래리 윌리엄스

11,376%, 원금 대비 110배의 수익률.

변동성 돌파전략(Volatility Breakout)은 선물의 제왕이라고도 불리운 전설적인 트레이더인 래리 R 윌리엄스(Larry Williams)가 개발한 추세 추종 전략입니다.

래리 R 윌리엄스(Larry Williams) - 출처 : World Top Investors

자신이 창안한 변동성 돌파전략으로 그는 1987년에 개최된 세계 선물 매매 선수권 대회에서 1년동안 1만달러를 111만 달러 이상으로 불리며 우승을 거머쥐었고, 아직까지 깨지지 않은 수익률로 거론됩니다.

현재는 배우로 활동중인 그의 딸 미셸 윌리엄스가 17세일 때 그는 딸에게 이 매매법을 전수하여 투자대회에 출전, 1만 달러를 10만 달러로 불려 1,000%, 10배의 수익률을 거두며 우승합니다.

위대한 업적은 그 자체로도 위대하지만, 그 업적을 다른 사람에게 가르쳐 똑같이 성공시키는 것은 아무나 할 수 있는 일이 아닙니다.

그러나 래리 윌리엄스는 본인의 딸을 수익률 대회에서 우승시킴에 이어 라이브 강의에서 실전투자를 하여 백만달러 수익달성 챌린지를 하기도 하는 등, 투자법칙에 있어 증명된 원칙을 가지고 있는 대가중의 대가입니다.

10초만에 이해하는 변동성 돌파 전략

변동성 돌파전략은 일일 단위로 강한 상승세나 하락세가 나타나면 이를 돌파 신호로 보고 진입하고, 다음날 시가에 전량 청산하는 방식입니다.

이 전략의 핵심은 변동성이 터지는 시점을 잡아내고, 강한 추세를 따라가는 것입니다.

서론이 길었지만, 핵심만 따지자면 너무너무 간단한 이론입니다.

1. 전일 고가와 저가의 차이인 "Range"를 계산한다.
2. 현재가가 당일 시가에 Range의 50%를 더한 가격보다 높으면 매수하고, 반대로 낮으면 매도한다.
3. 자신의 자본의 2%를 넘지 않는 범위에서 손절가를 정하고, 다음날 시가에 청산한다.

말이 어렵지만 10초만에 이해하기 쉽게 설명하겠습니다.

A라는 주식이 어제 시가 10000원에서 출발해 종가 12000원으로 20프로 상승마감 했습니다. "Range"는 20%인 2000원입니다.

오늘 시가에 "Range"의 절반인 1000원을 더해봅니다.

갭없이 12000원으로 시가가 형성되었다고 가정했을 때, 그 값은 13000원일 것입니다.

현재가가 13000원을 돌파할 때, 혹은 그 이상의 가격에 매수합니다.

엥? 이게 무슨 소리야? 값이 계속 오르고 있는데 더 비싸게 사라고?

이게 변동성 돌파의 핵심입니다.

비싼 주식을 비싸게 사고, 더 비싸게 파는 전략입니다.

주의할 점은, 갑자기 변동성(등락폭)이 커졌을 때 바로 매수하지 않고, 다음날 "Range"의 반을 더한 값을 돌파할 때 사는 것입니다.

지속상승에 베팅하는 전략

꾸준한 하락세를 보이는 니콜라

바다 깊은 곳까지 추락하던 니콜라에게 의미있는 거래량의 장대음봉이 나오고 약 일주일간 하락세가 둔화됩니다.

얼마 안 돼 보이지만 마지막에 표시된 작은 양봉은 "Range" 10.86%의 양봉입니다.

Range선 1차 돌파

60분봉으로 보면 이런 모습입니다.

어느 순간 갑자기 치솟아 10% 가량의 양봉을 만들었습니다.

그러면 변동성 돌파 매매법에 따라 이 날은 매수하지 않지만, 다음날 매수를 고려해 볼 수 있겠군요.

"Range" 값의 50%를 시가에 더한 가격까지 올라간다면, 그 가격 근처에서 매수하는 것입니다.

다음날인 8일의 차트를 보겠습니다.

지속상승에 베팅, Range선을 넘기기를 기다립니다.

장중 투매로 인한 낙폭도 있었지만, 다시 Range 값 이상을 넘기며 주가가 상승마감합니다.

투매로 인한 낙폭과대 봉이 만들어 질 때, 이 전략대로라면 2% 이상 손실이 날 경우 손절을 지켜야 합니다.

다시 Range 값을 넘기면 재진입 합니다.

• 초록색 선은 제가 임의로 만든 수식관리자 지표입니다.
• 변동성 돌파전략을 지표로 만들어 놓은 것입니다.
• 수식은 글 말미에 링크로 첨부해 공유합니다.

변동성 돌파 전략의 수익구간

파란색 박스의 우측 상단이 미국 장 시작시간입니다.

시초가에 매도하는 추세추종 전략을 따른다면 파란색 박스로 표시된 구간이 변동성 Range 돌파 후 수익구간입니다.

약 6.45%의 수익을 내고 익절하는 전략을 취합니다.

물론 많은 투자가들은 이 전략에서 유동성있게 절반을 익절 후 본전까지 손절라인을 지키다가, 더욱 오랜기간 보유해서 수익을 극대화 하는 방법이 많이 추천됩니다.

혹시나 이 이후로는 어떻게 되었을까요?

변동성 돌파전략의 성공적 예시

매입가 0.62, 최고가 1.83, 260%, 최대 2.6배라는 말도 안되는 상승세를 보여주었습니다.

실전적용과 변동성 돌파 전략 후기

설명을 위해 예시로 드라마틱한 상승반전을 이룬 니콜라라는 종목의 특정 구간을 가져왔지만, 이는 아주 극소수의 사례에 불과합니다.

작전과 세력이 개입하기 쉬운 개별종목에서 이러한 변동성 돌파 전략을 취하는 것은 사실 매우 위험한 일입니다.

왜냐구요? 제가 이 전략을 그대로 실행했다가 끔찍한 손실을 입었기 때문입니다. 특히 미국이 아니라 한국 증시에서요.

한국과 미국의 시장은 결정적인 차이가 있습니다. 바로 상하한가의 유무입니다.

미국 증시는 상한과 하한이 없기 때문에 말도 안되는 가격변동이 가능합니다.

아까 본 니콜라라는 종목이 그 뒤로 어떻게 되었는지 보겠습니다.

변동성 돌파 전략 후기와 한계

맨 왼쪽의 일봉이 처음으로 바닥을 찍고 상승양봉이 출현한 시점인 23년 6월 7일입니다.

중간에 커서를 올려 놓은 23년 7월 13일의 봉을 보면, 60%에 육박하는 무지막지한 상승을 보입니다.

상승재료는, 확실한 기술력이나 실적 없이 언론 플레이로만 대단한 업적을 내겠다고 호언장담하던 니콜라가 실제 판매수주를 따냈다는 소식이었습니다.

물론 대단한 영업이익을 달성한 것은 아니었지만 실체없는 망할 기업인 줄 알았던 니콜라가 뭔가 팔아내긴 할 것 같다는 기대감에 약 두 달 만에 저가 대비 고가 697.2%라는 무지막지한 상승을 내고 가라앉아버린 것입니다.

상하한가 제한이 없다는 것은 그야말로 가격이 사람들의 심리에 의해 정해지는 적정가격에 수렴한다는 뜻입니다.

올라가려면 한없이 올라가고, 내려가려면 한없이 내려갑니다.

많이 올라갔는데? 여기서 더 오르겠어? 할 때 더 올라가버리고

많이 떨어졌는데? 여기서 더 떨어지겠어? 할 때 상장폐지 나락으로 갑니다.

코인 매매에도 활동되는 추세추종 전략

대가 래리 윌리엄스는 전형적인 미국인의 사고방식을 지닌 것 같습니다.

'좋은 기업이 오르는데는 그만한 상승 이유가 있으며, 그 흐름을 타고 더 올라가는것은 정상적인 방향이다'

예를 들어 이런 마인드가 없으면 이런 과감한 추세추종 전략에 따른 투자방식을 취할수가 없겠지요 ^^;

올라간 것은 떨어지기 마련이고, 떨어진 것은 오르기 마련이라 생각하는 음양의 이치가 기본 내재된 한국인 마인드로는 따라잡기 힘든 방법인 것 같습니다.

한번 작은 시드로, 이 투자방식을 그대로 실행하기 위해 재료, 수급, 실적을 열심히 분석하고 투자전략을 그대로 실행해보려 했지만, Range 선을 뚫기가 무섭게 급락하는 모습을 자주 맞닥뜨렸습니다.

그리고 이 변동성 돌파선을 수식화해보았습니다.

변동성 돌파선은 Pivot 분봉 지표의 1차저항 라인과 대체적으로 일치한다.

정확하게 들어맞진 않지만 대체로 Pivot분봉 지표의 1차 저항 라인과 비슷하다는 것입니다.

결론은 공부를 더 해봐야겠지만, 기업에 대한 광범위한 분석 없이 단순히 전날 변동성이 컸고, 금일 Range 선을 돌파했다는 것 만으로 무지성 매수, 손절을 반복하는 것은 큰 손실로 이어질 수 있다는 것입니다.

하지만 이 전략은 다른 여러 사람에게 사사하여, 실전에서 그 유효성을 입증받은 전략입니다.

특히 비트코인을 위시한 코인 매매에 변동성 돌파 전략이 주효하게 들어맞는 경우가 자주 있습니다.

코인 및 선물에 관심이 많은 분들이 변동성 돌파 전략을 자주 애용하는 이유가 여기에 있지요.

이것을 열심히 분석하여 내 것으로 만들어 낼 수만 있다면, 래리 윌리엄스와 같이 엄청난 수익을 올릴 수 있다고 믿어 의심치 않습니다.

물론 많은 공부와 실전에의 적용, 연습 사례의 축적이 필요할테지만요.

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